В чем смысл анализа кластеров их преимущества и недостатки

Анализ объемов по кластерным графикам не обязателен, но желательный скилл для кластерный анализ в трейдинге трейдеров. Узкий профиль на кластерах показывает, что торговля шла не очень активно – вероятно, из-за дефицита покупателей. Наверное, они посчитали цену привлекательной, только вот закрытие произошло в нижней части свечи, гораздо ниже уровней кластеров с максимальными объемами (2). Для достоверного определения направления ценового движения, участники торговли внутри дня и сторонники долгосрочных стратегий, руководствуются объемами торгов. Рассмотрим более детально, как им пользоваться и какую пользу он может принести трейдеру. Торгуя на рынке, из методов кластерного анализа лучше использовать профиль дельты.

Какие особенности и преимущества кластерного анализа?

Это позволяет использовать позицию лонга с отскоком от зоны больших кластеров прошлого дня. Используя дельту, можно судить о преобладании на рынке продаж или покупок. Кластерный анализ позволяет наблюдать сделки и отслеживать их объёмы внутри бара любого ТФ. Особо это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления. Для успешного применения кластерного анализа прежде всего следует понять, что такое кластер и дельта. Кластером называют ценовое движение, которое разбито на уровни, на которых совершались сделки с известными объёмами.

Кластерный анализ в трейдинге. Основы торговли по кластерам

Он называется также рыночным профилем и изображается как гистограмма, указывающая данные проторгованного объема на каждом рыночном участке. Маркет-профиль помогает отслеживать ключевые уровни и интерпретировать их как области с максимальными объемами по сделкам. Также через данное понятие можно понять, на каких уровнях какие объемы по ордерам отслеживались (см. рисунок). Под маркет-профилем подразумеваются торговые объемы по операциям, соответствующие каждой конкретной цене, в рамках одного дня или за весь анализируемый период. Таким образом, это объем «вертикального» типа и он качественно показывает уровни, на которых фиксировался наибольший объем за временной промежуток. Если эту зону пробить в противоположную сторону, это грозит срывом стопов, следовательно, будет появляться импульс.

Кластерный анализ в трейдинге: инструменты и подходы

Если отслеживать все нанесенные на свечу покупные и продажные объемы, можно разницу по количеству операций. Трейдер сможет самостоятельно понимать, с какой стороны было доминирование на интересующей его свече. Полученная разница в виде дельты должна пониматься в общем контексте других баров. Таким образом, напрашивается вывод, что при доминировании длинных позиций цена будет расти, а коротких – снижаться. Подробная информация о кластерных графиках, их видах и настройках — в обзорной статье Возможности кластерных графиков.

Кластерный анализ позволяет мониторить активность рыночных участников, в частности самых крупных, чтобы отслеживать объемы на ценовых барах. Данный метод можно смело называть самым точным и детальным в работе трейдера. Наглядное представление кластерного графика в терминале MetaTrader выглядит таким образом. Для наглядного представления такого типа анализа используется специальный график, когда на свечу каждого ценового уровня накладывается торговый объем. Перед тем как разбираться с кластерами, первым делом нужно понимать рыночный профиль. Под данным понятием подразумеваются данные по объему контрактов, которые были совершены на конкретном ценовом уровне.

• Анализ позволяет находить на графике скопления значительных объемов.
• Дельта показывает, есть ли в свече крупный продавец или покупатель.
• Мы не можем дать четкие рекомендации, как торговать в этой ситуации – ведь каждый участник имеет собственный стиль, толерантность к риску и другие обстоятельства.
• Для достоверного определения направления ценового движения, участники торговли внутри дня и сторонники долгосрочных стратегий, руководствуются объемами торгов.
• Особо это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления.

Торговля по кластерным графикам

Интерпретация кластерного графика — сложный процесс, требующий формирования собственной независимой точки зрения. При разработке торгового плана с использованием кластерного анализа важно уметь управлять рисками. Тем не менее, кластерный анализ сам по себе способствует снижению потенциальных убытков. Он выявляет на графике критические уровни поддержки и сопротивления, на которые с высокой вероятностью отреагирует цена. Изучение кластеров в сочетании с другими методами объёмного анализа имеет решающее значение для успешного развития в скальпинге. Кластерный анализ в трейдинге — исследование оборота торгов, позволяющее трейдерам видеть баланс покупок и продаж на каждом ценовом уровне.

Если акции А и В находятся в одном кластере, это может быть признаком наличия коинтеграции. Это означает, что движение акции А может сигнализировать о движении акции В и наоборот. Это аналогичная ситуация давлению покупателей, но со знаком “минус” с возможностью ухода в шорт.

В настройках CScalp можно задавать собственный цвет отображения кластеров.При анализе кластера нужно обращать внимание на прямоугольники в рамке белого цвета. Она показывает максимальный объем, прошедший на заданной свече. Анализируя рынок по данной методике, трейдеру важно найти данные крупного объема. Если уровень сформируется, его будут удерживать быки или медведи в зависимости от силы рынка, а для нас это возможность выставлять ордер с наименьшим риском. Если обратить к терминалу QUIK, в нем можно найти обезличенную таблицу всех проведенных сделок, при этом трейдер может выводить данные для интересующего его актива. Речь идет именно об активных сделках, ведь в стакане всегда присутствует спред между наилучшим ценовым значением на покупку и продажу.

Для того чтобы было видно, в какую сторону направляется цена, специалисты изобрели кластерный график. Если дельта умеренна, то это характеризует флетовое состояние на рынке. При нормальном значении дельты на рынке наблюдается трендовое движение, а вот критическое значение всегда является предвестником разворота цены.

Именно рыночный профиль позволяет точно определить стадии аккумуляции/дистрибуции объемов и понять в какой их них рынок находится. Каждая полоса содержит вертикальную линию от открытия до закрытия и набор кластеров. Кластеры представляют торговую активность для определенного уровня цен. Он накапливает объем каждой стороны сделки и рисует прямоугольники на графике. Отдельно стоит отметить возможность разработки собственных инструментов — индикаторов и автоматических торговых стратегий, подключаемых по API. Таким образом ATAS устраняет любые ограничения для анализа кластерных графиков.

Каждый столбец кластеров внизу заканчивается двумя строками общего объема за свечу. Отсюда следует вывод, что кластерный анализ в трейдинге позволяет проанализировать сделки и объемы, совершаемых на конкретных отметках цены. Это позволяет трейдеру определить, в каком направлении скорей всего будет двигаться цена торгуемого актива. Для более удобной визуализации и интерпретации кластеров разработаны специальные графики, на которых на каждой свече отражаются объемы торгов, совершаемых на каждой отметке цены. Из торговых стаканов, в которых отображаются объемы всех активных ордеров. Объем кластера – это суммарное значение торговых сделок, проходящих по ценам спроса (Bid) и предложения (Ask).

На рынке постоянно идёт противоборство интересов продавцов и покупателей. И каждое самое маленькое движение цены (тик),  является тем  ходом к компромиссу – ценовому уровню — который в данный момент устраивает обе стороны. Кластерный анализ также может использоваться для определения оптимального портфеля активов. Разделение активов на различные кластеры может помочь трейдерам распределить свои инвестиции таким образом, чтобы достичь оптимального баланса между риском и доходностью. В стакане видим две крупные плотности – 100 лотов и 133 лота. Этот объем уже проторгован по рыночным заявкам и является фактическим.

Кластерный анализ в трейдинге чаще используется на фондовом или криптовалютном рынке. Этот инструмент позволяет проанализировать объемы торговли акцией/токеном. Используя кластеры, можно найти оптимальный порог входа, обеспечивая прибыльную торговлю. В этой статье мы рассмотрим, как разбирать свечи и определять объемы сделок по разным уровням цен. Прочитав до конца, вы научитесь анализировать покупательский спрос, предложение и цены, чтобы «прокачать» свой подход к трейдингу. Эти уровни перемещаются хаотично, POC разбросаны по всему стакану.

Временной интервал задается индивидуально трейдером, так как зависит от его торговой системы. Рекомендуется сочетать кластерный анализ с другими видами, чтобы выявлять точки для выставления ордера или завершения сделки. Используя в комплексе всю информацию, можно создавать свои стратегии торговли и дополнять их вспомогательными инструментами. Благодаря дельта-профилю трейдер воздерживается от покупки и находит прекрасный момент для продажи. Пример профиля рынка может выглядеть таким образом, как представлено на рисунке ниже.

Анализируя кластеры, мы исследуем не только общее количество сторгованных объемов за выбранный промежуток (как в индикаторе “Объёмы”). Кластеры дают “трехмерную”, углубленную картину, кто и сколько сторговал на каждом ценовом уровне. Благодаря цветовой кодировке, мы видим, покупались или продавались объемы. Значит, можем с относительной точностью считать превалирующие настроения в рынке. Именно кластеры позволяют видеть сиюминутный отпечаток рыночной активности.

Оно описывает логические группы однородных элементов, объединенных в единую самостоятельную систему. Например, в ИТ – это может быть кластер компьютеров, работающих на базе сервера для обеспечения безопасности или вычислительных процессов. Рассмотрим каждый способ применения кластеров более подробно, с наглядными примерами. Следует отметить, что эффективнее всего использовать данные профили на малых таймфреймах – от минутного до тридцатиминутного. На больших таймфреймах ситуация может оказаться непрогнозируемой.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.